In teoria fa questo, da quello che so, esiste una sorte di switch a livello hardware sulla scheda.
Switch posizione 1, lasci l'os come lo vorresti sempre avere, con tutto installato, driver e software necessari. Finita questa installazione complessiva, passi lo switch a livello 2, e chiudi il case.
Da quel momento in poi qualsiasi modifica non avrà effetto, a quanto ho capito si crea una sorte di immagine, ma non penso sulla scheda; ma in qualche parte del disco, che viene rievocata al momento dell'avvio, cancellando l'immagine precendente del sistema operativo.
Suppongo una sorte di miniscreenshot con predestinati settori del disco; e probabilmente ce qualche algoritmo che lavora sulla geometria dello stesso.
Tu dirai... e se io mi scrivo un documento con word e me lo devo salvare come faccio

, lo dovrai salvare sul pennino o su un hd esterno.
E' una cosa molto ideata per gli istituti scolastici, dove i pc sono sempre guasti ed intasati; e vengono lasciati in quel modo.
Esistono parecchi equivalenti software di questo hardware... che creano un img base del sistema, ed al riavvio ti fanno il load di essa. Diciamo che in questo modo hai sempre il sistema pulito, addio virus e altro. Ovviamente come ogni cosa ha anche i suoi lati negativi, quelli che dici tu, che se metti il pdf sul desktop dopo non te lo trovi più.
Ovviamente non ci sono tempi di precaricamento supplementari o altro; si carica normalmente come ad ogni avvio.